こんぬつゎ！鼻ツっぺです♪
今日はちょっと難しそうに見えるけど、めちゃくちゃ大事な話をするよ！「確率論」とか「リスクリワード」って聞くと、「うわっ、数学の話？」って思うかもしれないけど(汗)、安心して！できるだけ噛み砕いて説明していくからね☆
勝率50%じゃ勝てないって本当？
FXやってる人なら、一度は聞いたことあるよね。「勝率を上げないと勝てない」って話。
- 勝率60%なら安定する
- 50%じゃ増えない
- とにかく勝率を高めろ！
まぁ、間違いではないんだけど…実は、長く生き残ってるトレーダーたちって、ちょっと違う視点を持ってるんだよね。
彼らが重視してるのは、勝率そのものじゃなくて、実現リスクリワードの形なんだ。
「は？何それ？」って思うよね(笑)。これから丁寧に説明していくから、ついてきてね！
ちなみに、単純に飛び乗るだけのブレイクアウト手法で勝てない原因と対策については別の記事でも詳しく話してるから、あわせて読んでみてね。
まずは言葉の整理から！
ここでちょっと混乱しないように、言葉を分けておこう。
これがわかると、FXの確率論の本質的な考え方がスッと頭に入ってくるはずだよ♪
設計リスクリワード
これはエントリーする時点で決めた損切りと利確の比率だよ。
例えば：
- 損切り -1万円
- 利確 +1万円
これなら、設計リスクリワードは 1:1 だよね。「1リスクで1リワード狙うよ！」って感じ。
実現リスクリワード
こっちは実際にトレードした結果から計算する平均比率のこと。
100回トレードして、
- 平均利益が1.2万円
- 平均損失が1万円
だったら、実現リスクリワードは 1.2:1 になるんだ。
期待リスクリワード
これは統計的に「将来もこうなるだろうな」って見込まれる比率。実現リスクリワードが安定してくると、それが期待値になっていくんだよ♪
レンジブレイクが1:1になる理由
ここからが本題！
ボックスレンジって知ってるよね？価格がある範囲の中で行ったり来たりしてる状態。
このレンジをブレイクする時の基本戦略って、こんな感じじゃん：
- レンジ上限をブレイクしたらエントリー
- 損切りはレンジ下限に置く
- 利確目標はレンジ幅分上
レンジ幅が100pipsだとすると、
- リスク = 100pips
- リワード = 100pips
→ 設計リスクリワードは1:1
これって実はすごく合理的な設計なんだよね。理にかなってる。
一般的なリスクリワード1対3と勝率の関係性を追い求めるのもいいけど、構造的に1:1になりやすい場面を知っておくのも大事なんだ。
1:1で勝率50%だとどうなる？
さて、ここで単純計算してみよう。
設計が1:1で、勝率が50%だったら…
- 勝ち： +100pips (確率50%)
- 負け： -100pips (確率50%)
はい、プラマイゼロ(泣)。
「じゃあレンジブレイクって意味ないじゃん！」って思うよね？
でも、ちょっと待って！
実際のブレイクって、もっと複雑なんだよ
教科書的な話だと「勝つか負けるか」の2択になっちゃうけど、現実のチャートはもっと面白い動きをするんだ。
典型的なレンジブレイクの動きって、こんな感じ：
- レンジ上限を明確にブレイク！
- ちょっと押し戻される
- でも上限がサポレジ転換してる
- 押し目が形成される
- そこから再上昇！
この「押し目が確定する」っていうのがポイントなんだよね☆
押し目が確定したら、損切りをそのスイングローの下に移動できるじゃん？
つまり、最初は-100pipsだったリスクが、-40pipsとか-50pipsに圧縮できちゃう可能性があるってこと！
このあたりの、押し目買いの成功確率を高めるポイントをしっかり押さえておくと、損失圧縮のタイミングも見えてくるよ。
分布モデルで考えてみよう
ちょっと数字で見てみるね。
例えば100回トレードしたとして：
- 50回は +100pips (勝率50%)
- 30回は -100pips (フル損切り)
- 20回は -50pips (損切り圧縮できた！)
勝率は変わってないよね？50%のまま。
でも平均損失を計算すると…
(30回×-100pips + 20回×-50pips) ÷ 50回 = -80pips
平均利益は +100pips。
実現リスクリワード = 100pips ÷ 80pips = 1.25:1
おぉ！設計は1:1だったのに、結果は1.25:1に改善してるじゃん！
これって何がすごいの？
ここがめちゃくちゃ重要なポイントなんだけど、
- 勝率を上げたわけじゃない
- 利益目標を伸ばしたわけでもない
変わったのは、負けの分布の形だけなんだよ。
最初は「負けたら-100pips」しかなかった世界に、「-50pipsで済む負け」っていう中間層が加わった。たったそれだけで、期待値がプラスになるんだ！
例え話でイメージしてみよう
コイントスのゲームがあるとするじゃん？
最初のルール：
- 表が出たら +100円
- 裏が出たら -100円
これじゃ増えないよね。
でも、こうなったら？
- 表が出たら +100円
- 裏が出ても、20%の確率で-50円で済む
同じ50%の勝率でも、ちょっとずつ増えていくんだよ♪
「それって後出しじゃないの？」って思った人へ
鋭い人は気づいたかもね(笑)。「損切り移動するかどうかなんて、後になってみないとわからないじゃん！」って。
でもね、ここで大事なのはルール化されてるかどうかなんだ。
- 押し目が確定したという客観的条件
- サポレジ転換という構造
- スイングローが確定したという明確な定義
これらがしっかりルールとして決まってれば、再現性があるってことなんだよね。
再現性があれば、統計に組み込める。
すると、実現リスクリワードは将来的に期待リスクリワードへと収束していくんだ！
確率論のもう一つの顔
多くの人が「確率論=勝率を上げる話」だと思ってるけど、実はそれだけじゃないんだよね。
もう一つの視点として、
損益分布をどう歪ませるか
っていうのがあるんだ。
レンジブレイクは設計上1:1だからこそ、
- 利益側は固定しやすい
- 損失側だけを圧縮できる
っていう特徴があるんだよね☆
左右対称だった分布を、ちょっとだけ右に傾ける。
そのわずかな歪みが優位性になるんだ！
このあたりの考え方をもっと深く知りたい人は、確率・統計アプローチの関連記事一覧もチェックしてみてね。
初心者向けにもう一度整理するね
最初のゲーム：
- 勝てば +100
- 負ければ -100
→ 増えない(泣)
改善後のゲーム：
- 勝てば +100
- 負けても一部は-50で済む
→ 同じ勝率でも増える！
勝率を50%から60%に上げるのって、めちゃくちゃ大変じゃん？
でも、負けの一部を圧縮する方が、実は現実的な改善だったりするんだよね♪
僕が実際にやって気づいたこと
正直に言うと、僕も最初は「勝率！勝率！」って思ってた(汗)。
でも、レンジブレイクをずっと検証してて気づいたんだよね。「あれ？負けトレードの中でも、結構バリエーションあるな」って。
- ギリギリで逆行されてフル損切り
- 押し目作ったけど再上昇しなかった(ちょい損)
- 押し目で損切り移動できてたから傷浅かった
この「損失の種類」を意識し始めてから、トータルの成績がじわじわ改善していったんだ。
勝率は相変わらず50%台だったけどね(笑)。
まとめ：確率論は分布の設計だ！
今日の話をまとめるとこんな感じだよ☆
✔ レンジブレイクは設計上1:1になりやすい
✔ 勝率50%では理論上はトントン
✔ でも負けを圧縮できれば分布が歪む
✔ 実現リスクリワードが改善する
✔ それが安定すれば期待値もプラスになる
確率論って、「勝率を競う話」だけじゃないんだよね。
損益の分布をどう設計するかっていう視点も、めちゃくちゃ重要なんだ。
レンジブレイクみたいな一見1:1の戦略でも、構造をうまく利用すれば、わずかな歪みを作ることは可能なんだよ。
その歪みが積み重なったとき、はじめて確率が味方になってくれる！
無理に勝率を上げようとして変なエントリーするより、負けの質を改善する方が近道かもね♪
もっと詳しい図解で確認したい人のために、資料も用意しておいたよ。ダウンロードしなくてもブラウザで読めるから、復習に使ってみてね！
一緒にコツコツ、確率の味方につけていこうね！
それじゃ、また次の記事で会おうね☆
最後まで読んでくれてありがとう！君のトレードがうまくいくこと、心から願ってるよ♪
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