こんぬつゎ！鼻ツっぺです♪
今日はちょっと本質的な話をしようと思うんだ。
これまで僕、
- 実現リスクリワードの話
- 押し目・戻り目の優位性
- リスクリワード1:3の設計
って感じで色々話してきたんだけど、実はこれ全部バラバラのテーマじゃないんだよね。
全部、一本の線でつながってる。
その線の名前は――
確率論。
「え、確率論？勝率を上げる話でしょ？」
って思ったかもしれないけど、ちょっと待って！
今日話す確率論は、そういう話じゃないんだ。
もっと地味で、でも超本質的な話。
それは、損益の分布をどう設計するかっていうこと。
ちょっと難しそうに聞こえるかもしれないけど、大丈夫。一緒に整理していこうね♪
確率論＝勝率、っていう大きな誤解
FXで「確率論」って聞くと、多くの人がこう考えるんだよね。
- 勝率を60％に上げなきゃ！
- 精度を高めることが大事！
- とにかく的中率が命！
うん、気持ちはわかる。
勝率が高ければ、なんか安心するもんね(笑)
でもさ、冷静に考えてみてほしいんだけど…
勝率70％でも資金が増えてない人、いるんだよ。
逆に、勝率40％でも着実に伸ばしてる人もいる。
この違いって、何だと思う？
答えはシンプル。
損益の分布が違うんだ。
このあたりの勝率と資金管理の密接な関係を理解していないと、いつまでたっても「勝ってるのに増えない」迷路から抜け出せないんだよね。
僕も昔はハマってた「勝率の罠」
恥ずかしい話なんだけど、僕も昔は完全に勝率依存型だったんだよね(汗)
「勝率70％達成！」とか喜んでたんだけど、月末に口座残高見たら「あれ…増えてない…？」みたいな(泣)
なんでかっていうと、
- 利確が超早い(+10pipsで即決済)
- 損切りは粘る(-30pipsでやっと切る)
- 結果、勝率は高いけど損益トントン
これ、初心者あるあるだと思うんだけど、どうかな？
分布が対称なら、増えない
ちょっと数字で見てみよう。
一番シンプルなモデル：
- +1R が50％
- -1R が50％
この場合、期待値はゼロ。
別に悪い戦略じゃないよ。でも、優位性もない。
ここで多くの人がやるのが、「じゃあ勝率を上げよう！」ってこと。
でもその結果、
- 利確が早くなる
- 利益幅が縮む
- リスクリワードが1:1未満になる
そして分布は再び対称に近づいちゃう…。
勝率が上がっても、増えない。
これが、勝率依存型の罠なんだよね。
Q: じゃあどうすればいいの？
いい質問だね！
答えは、勝率を上げるんじゃなくて、分布を歪ませること。
これが今日の核心部分だから、しっかりついてきてね♪
確率論の核心は"非対称性"
確率論の本質は、勝率じゃなくて、
非対称性。
たとえば、こんな分布：
- -1R が65％
- +3R が35％
計算してみると、
0.35 × 3 − 0.65 × 1 ＝ +0.4R
勝率はたったの35％だよ？
でも、増えるんだ。
なんでか。
分布が右に歪んでいるから。
回数では負けが多い。でも、金額では勝ってる。
これが損益分布の形状と優位性の正体なんだよね☆
日常で例えるなら...
わかりやすく例えると、こんな感じかな。
100円のガチャを10回やったとして、
- 7回ハズレ(-100円)
- 3回アタリ(+300円)
回数的には負けまくり。でも、
- 損失： -700円
- 利益： +900円
- 合計： +200円のプラス！
これが非対称性。
FXも同じなんだよ♪
1:3設計は"勝率を捨てる"戦略じゃない
リスクリワード1:3は、理論上25％で成立するよね。
「25％って…4回に1回しか勝てないってこと！？」
って不安になるかもしれない。
でも重要なのは、
勝率を下げることじゃなくて、リワードを拡張すること。
1:3は、
- リスクは一定に保つ
- リワードを伸ばす
っていう思想なんだ。
詳しいリスクリワード1:3の具体的な設計方法については、以前の記事でも解説した通りだよ。
誤解されがちなポイント
ここで注意してほしいのは、
「常に-1Rか+3Rの二択」
ってわけじゃないってこと。
現実のトレードは、もっと複雑だよね。
- -1R(計画通り損切り)
- -0.8R(ちょっと早めに切った)
- -0.6R(すぐ否定されて撤退)
- -0.3R(微損で逃げた)
みたいに、ばらつきがあるんだ。
勝ちも同じで、
- +3R(完璧！)
- +2.5R(だいたい伸びた)
- +1.8R(途中で手仕舞い)
って感じで、理想通りにはいかない。
これが現実なんだよね。
実現リスクリワードという現実
設計上は1:3でも、
実際の結果は色々ばらつく。
この「実際の分布」を見るのが、
実現リスクリワード。
確率論は、理論式だけじゃ完成しないんだ。
実際の平均損失と平均利益を見ること。
ここまで含めて、初めて成立する。
僕の実例を出すと...
僕の場合、1:3を狙ってるんだけど、
- 平均損失： -0.85R
- 平均利益： +2.6R
くらいになってることが多いかな。
理論値より両方ちょっと小さいんだけど、
実現リスクリワードは 約3.06倍。
理論値(3.0)より若干良い(笑)
これは、
- 損失側は早めに見切ることもある(-0.85Rになる)
- 利益側は完璧じゃないけど伸ばせてる(+2.6R取れる)
っていうバランスの結果なんだよね♪
連敗は"コスト"だが、それだけじゃない
1:3戦略で勝率35％なら、
10回中6〜7回は負ける。
これ、異常じゃないからね。統計上、普通なんだ。
でもここで重要なのは、
負け＝常に-1Rじゃないってこと。
たとえば、
- 6連敗
- でも平均損失が0.8R
だとしたら、
理論上の-6Rじゃなくて、-4.8Rで済むんだ。
その後に+3Rが来た場合、
回復はより早くなるよね！
つまり、
連敗を許容する設計と、損失分布を整える管理は両立する。
これは精神論じゃない。
分布管理なんだ。
よく言われる「FXはギャンブルなのか？」という問いに対する答えもここにある。単なる賭けではなく、分布を管理するビジネスなんだよ。
メンタル的にはどうすればいい？
「6連敗とか耐えられない…」
って思うかもしれないけど、これはトレーニングなんだよね。
僕がやってることは、
- Excelで記録をつける
- 「今-4.8R。あと+3R来れば-1.8R」って数字で見る
- 「分布の一部」って唱える(笑)
感情じゃなくて、数字で見る癖をつけると、だいぶ楽になるよ♪
押し目・戻り目が確率と相性がいい理由
ここで、前に話した押し目・戻り目の話とつながるんだ。
押し目・戻り目が強いのは、
- 否定ポイントが明確
- トレンドと整合してる
- 伸びる余地がある
からだよね。
でも、本質はもっと別のところにあるんだ。
同じ-1Rで、2R以上を狙いやすい構造。
これが重要。
ここを誤解しないでほしいんだけど...
押し目が有利なのは、
「損失が小さいから」じゃない。
リスクは常に一定だよ。
有利なのは、
リワードを拡張しやすい場所だから。
逆に言うと、リワードが限定的な場所で入るブレイクアウト手法で勝てない原因は、この「リワードの拡張性」が欠けているからなんだ。
飛び乗りエントリーと比較してみると：
飛び乗りの場合：
- リスク： -1R(30pips)
- リワード： +1.5R(45pips)くらいが限界
押し目待ちの場合：
そもそも押し目買いの確率的な優位性が高いのは、
- リスク： -1R(30pips)
- リワード： +3R(90pips)を狙える
という構造だから。同じリスクで、リターンの期待値が変わる。
これが分布を歪ませるってことなんだよね☆
極端モデルと現実モデル
理論で考える極端モデル：
- -1R × 6回
- +3R × 1回
- 合計： -3R
現実的なモデル：
- -0.8R × 6回
- +2.7R × 1回
- 合計： -2.1R
後者のほうが現実的だし、
実はダメージが小さいんだ。
そして、
この微調整が積み重なると、実現リスクリワードは理論値以上に改善する。
確率論は、
「我慢する理論」じゃないんだよ。
分布を整える理論なんだ。
勝率を追いかけると何が起きるか
ここで、もう一度「勝率追求の罠」を整理しておこう。
勝率60％を目指すと、
- 利確が早まる
- 3Rが1.5Rになる
- 分布が対称化する
安心感はある。でも、優位性は消えるんだ。
1:3戦略は、
当たりの回数を増やす戦略じゃない。
当たりの質を伸ばす戦略。
ここを間違えると、このシリーズ全体の思想が崩れちゃうから注意だよ！
未来を当てる必要はない
ここが一番伝えたいことなんだけど、
FXは予言ゲームじゃない。
- 勝率を上げるゲームでもない
- 的中率を競う競技でもない
分布を右に歪ませるゲームなんだ。
そのために、
- リスクを一定にする
- リワードを拡張する
- 実現RRを記録する
- 損失分布を整える
これを繰り返す。
「次のトレードが勝つか負けるか」じゃなくて、
「この100回のトレードで分布がどうなるか」
って考えるんだよね♪
予言者になろうとしてた頃の僕
昔の僕は、「次の相場を当てなきゃ！」って必死だったんだ(汗)
インジケーター10個くらい表示して、
「ここで反発するはず！」
「絶対上がる！」
って思い込んでトレードしてた。
でも当たらない(泣)
当たらないから焦る。
焦るから無理なエントリー増える。
負のループだったんだよね…。
でも、確率論を理解してから、
「別に当てなくていいんだ」
「100回やって分布が右に寄ってればいいんだ」
って気づいて、すっごく楽になったんだ♪
確率論は精神安定剤になる
確率論を理解すると、
連敗が怖くなくなる。
なぜなら、
- 連敗は統計上普通
- ダメージは管理可能
- 優位性は分布にある
って知ってるから。
確率論は冷たい理論じゃないんだよ。
むしろ、
感情に振り回されないための道具。
君を守ってくれる武器なんだ☆
まとめ
長くなっちゃったけど、整理するとこんな感じ！
✔ 勝率は目的じゃない
✔ 非対称性が優位性
✔ 実現リスクリワードを見る
✔ 連敗は前提
✔ 損失分布は改善できる
✔ 押し目は分布を歪ませやすい
✔ 1:3は思想
確率論は、
「勝ちを増やす理論」じゃなくて、
損益分布をどう設計するかの理論。
焦らなくていいんだよ。
未来を当てなくていい。
分布を整え、歪みを積み上げればいい。
それが、確率論的トレーダーの道なんだ。
もっと深く学びたい人は、確率・統計アプローチの記事一覧もチェックしてみてね。ここにある記事を読み込めば、数字への恐怖心はなくなるはずだよ！
今回話した「非対称性」の概念をまとめた資料も用意したから、ぜひ読んでみてね。
最初は「難しそう…」って思ったかもしれないけど、実践すれば必ず理解できるようになるよ！
僕も最初は全然わかんなかったし(笑)
でも記録をつけて、データを見て、少しずつ見えてきたんだ。
君も一緒に、確率論的トレーダーを目指そうね♪
じゃあまたね☆
