こんぬつゎ!鼻ツっぺです♪
「リスクリワード」って、聞いたことはあるけれど、
「結局、何を見ればいいの?」と、
ふんわりしたままの人も、多いんじゃないかな。
僕も、最初は、言葉だけ知っていて、中身はよく分かっていなかったよ(笑)。
今日は、ハーモニックパターンで、
リスクリワードをどう決めて、どう使うかを、
架空の数字の例を使いながら、順番に書いていくね☆
先に、ひとことで言うと、リスクリワードは「負けるときの幅と、勝つときの幅の、比べっこ」だよ。
この比べっこを、入る前に決めておくと、
「この形は、入る価値があるか」を、
落ち着いて考えられるようになるんだ。
ハーモニックパターンそのものを、
まだ知らない人は、先にハーモニックパターンとはを読んでおくと、
話がつながりやすいよ。
リスクリワードとは?
リスクリワードとは、損切りまでの幅(リスク)と、利確までの幅(リワード)の比のことだよ。
「RR」と略して書かれることもあるんだ。
たとえば、エントリーから損切りまでが30pips、
利確までが60pipsなら、リスクが1に対して、リワードが2。
「リスクリワードは1:2」と言うよ。
数字が大きいほど、「負けるときの幅より、勝つときの幅が大きい」という意味になるんだ。
ここで大事なのは、リスクリワードが高いからといって、勝てるわけではないということだよ。
利確までが遠いと、そこまで届かないことも多くなるんだ。
このあたりは、あとでくわしく書くね。
計算の例(架空の数字だよ)
実際の相場ではなくて、考え方を見るための、架空の数字で、計算してみよう。
- 損切り30pips、利確30pips → リスクリワード 1:1
- 損切り30pips、利確60pips → リスクリワード 1:2
- 損切り50pips、利確60pips → リスクリワード 1:1.2
- 損切り100pips、利確60pips → リスクリワード 1:0.6
計算のしかたは、かんたんだよ。**
利確までの幅 ÷ 損切りまでの幅** で出せるんだ。4つめの例は、損切りまでが100pipsで、利確までが60pipsだから、60÷100で、0.6だね。この場合は、「負けるときの幅のほうが、勝つときの幅より大きい」ことになるよ。
とんとんになる勝率を、計算してみよう
リスクリワードと、勝つ回数の割合(勝率)は、セットで考えるものだよ。
「どのくらいの割合で勝てば、プラスマイナスゼロになるか」は、
次の式で、かんたんに計算できるんだ。
とんとんになる勝率 = 1 ÷ (1 + リスクリワード)
コスト(スプレッドなど)を除いた、単純な計算だよ。
- リスクリワード 1:1 → とんとん勝率 50%(半分勝てば、プラマイゼロ)
- リスクリワード 1:2 → 約 33%(3回に1回勝てば、プラマイゼロ)
- リスクリワード 1:3 → 25%(4回に1回勝てば、プラマイゼロ)
- リスクリワード 1:0.5 → 約 67%(3回に2回勝たないと、プラスにならない)
この表を見ると、「リスクリワードが高いほうが、楽に見える」と思うよね。
でも、ちょっと待ってね。
リスクリワードを高くするには、利確を遠くに置くことが多いよ。
遠くに置くほど、届かずに戻ってしまう回数が増えて、勝率は下がりやすいんだ。
つまり、「高いリスクリワード」と「高い勝率」は、
同時には手に入りにくい、ということなんだ。**
ちょうどいいバランスは、自分で検証して、
確かめるしかない**んだよ。検証のやり方は、別の記事の「ハーモニックパターンの検証のしかた」に、まとめているよ。
ハーモニックでの、損切りと利確の置き方
では、ハーモニックパターンでは、損切りと利確を、どこに置くのかな。
ここは、僕の考え方の一例として、読んでね。
損切りは、形が崩れる場所
ハーモニックでは、PRZ(反転を期待するゾーン)の外側に、
損切りを置く考え方が、よく使われるよ。
PRZを抜けてしまったら、「形が崩れた」と考えて、あきらめる位置にするんだ。
PRZについては、PRZの解説に、
くわしく書いてあるよ。
利確は、動きの一部を目安に
利確の位置は、人や資料によって、いろいろな考え方があるんだ。
一例として、AからDまでの動きの一部(0.382戻しや、0.618戻しなど)を、
目安にする考え方があるよ。
使うインジケーターによって、目安の出し方も、違うことがあるんだ。
リスクリワードは、「結果」として決まる
ここ、ちょっとだけ、考え方の順番を、変えてほしいんだ。
「リスクリワードを2にしたいから、利確をここに置こう」ではなくて、
「形の根拠から、損切りと利確の位置が決まって、その結果として、リスクリワードが出てくる」という順番で、
考えるのがいいと思うよ。
リスクリワードを良く見せるために、
損切りをせまくしたり、利確を無理に遠くしたりすると、
形の根拠から離れてしまうんだ。
損切りをせまくすると、ちょっとした動きで、すぐ損切りになっちゃうよ。
実際のチャートで、見てみよう
実際のチャートでは、リスクリワードは、どう見えるのかな。
僕の検証トレードで撮った、豪ドル/スイスフランの4時間足を、見てみよう。
チャートの右側に、エントリーと損切りの線、
そして「利確1」「利確2」「利確3」の線が、
3本並んでいるよね。
それぞれの利確の横に、「RR」と、リスクリワードの数字が表示されているんだ。
利確が遠いほど、リスクリワードの数字は大きくなるよ。
でも、遠い利確ほど、届くまでに、
時間がかかったり、途中で戻されたりすることも、多いんだ。
「利確1で、いったん半分を決済する」「利確2まで持つ」といった、
いろいろな考え方があるけれど、どれが合うかは、
自分で検証して、決めてね。
ちなみに、僕の検証トレードの実例として、
ガートレーで利確になった記録を、
ガートレーパターンの解説に書いているよ。
リスクリワードは、約1.7倍だったんだ。
ただ、1件だけの結果で、手法の良し悪しは言えないよ。
利確を2つに分けたときの計算(架空の例)
利確を2つに分ける人も、いるよね。
そのときの、リスクリワードの考え方も、架空の数字で、見てみよう。
条件:損切りまで30pips。
ロットを半分ずつに分けて、半分は30pips先で利確、
残り半分は90pips先で利確する、としてみるよ。
損失の上限(リスク)を「1」として、結果を倍数で書くね。
コストは、除いた計算だよ。
- 2つとも利確に届いた:(30×0.5 + 90×0.5) ÷ 30 = +2.0(リスクの2倍)
- 1つめだけ届いて、残りは入った価格(建値)で戻された:(30×0.5 + 0×0.5) ÷ 30 = +0.5
- 1つめだけ届いて、残りは損切りになった:(30×0.5 − 30×0.5) ÷ 30 = 0(プラマイゼロ)
- 最初から損切りになった:−1.0(リスクの1倍の損失)
この例を見ると、「利確を分けると、平均のリスクリワードは、届き方しだいで、大きく変わる」と分かるよね。
2つとも届いたときは、リスクの2倍だけれど、
2つめが届かないと、ぐっと小さくなるんだ。
だから、利確を分ける場合は、「全部届いたとき」だけでなく、
「途中で戻されたとき」の結果も、計算しておいてね。
そうしないと、実際の結果が、頭の中のイメージより、小さく見えちゃうんだ。
損切りが遠い型は、とくに注意
ハーモニックの型のなかには、損切りまでの幅が、広くなりやすいものがあるんだ。
たとえば、クラブは、Dが遠くまで伸びるから、
PRZの外側まで、損切りまでの距離が、遠くなりやすいよ。
クラブについては、クラブパターンの解説に書いてあるよ。
損切りが遠いときは、こんなことが起きるよ。
1. 同じ損失の上限なら、ロットを小さくする必要がある:損切りが遠いほど、
1pipsあたりの金額を、小さく抑えないと、
上限を超えちゃうんだ
2. 利確も遠くないと、リスクリワードが下がる:損切りだけ遠くて、
利確が近いと、リスクリワードは、低くなるよ
3. 最小のロットでも、上限を超えることがある:そのときは、
入らない(見送る)のが、安全な選び方だよ
「見送り」も、立派な選択肢だよ。
無理に入らなくていいんだ。
ロットは、損切りから逆算する
リスクリワードを考えるときに、いっしょに決めたいのが、ロットだよ。
順番は、こうだよ。
1. 1回のトレードで、失ってもいい上限を決める(口座の何%まで、など)
2. 損切りの位置から、損切り幅を出す
3. 上限と損切り幅から、ロットを計算する
「ロットを先に決めて、損切りを、あとから置く」のではなくて、
損切りの位置が先、ロットはあと。
この順番を、守ってほしいな。
初心者がやりがちな、リスクリワードの間違い
- 数字だけで、良い悪いを決める:「1:3だから、いい形だ」と思い込んでしまう。根拠のない利確は、届かないよ
- 損切りを、あとで動かす:リスクリワードを保つために、損切りを遠くへ動かすと、損失が広がるよ
- 勝率を考えない:リスクリワードだけを見て、どのくらい届きそうかを、考えない
- コストを入れ忘れる:スプレッドなどのコストで、実際のリスクリワードは、少し悪くなるよ
僕も、「数字がきれいだと、よく見えちゃう」という気持ちは、よく分かるよ(汗)。
でも、数字は、形の根拠と合わせて、見てほしいな。
自分のリスクリワードを、見つける方法
最後に、「結局、自分はどのくらいのリスクリワードで、やればいいの?」という疑問に、答えるね。
答えは、「記録から、見つける」だよ。
検証の記録が、ある程度たまったら、こんなふうに、見てみてね。
- 実際に決済した取引の、損切り幅と、利確(または決済)までの幅を、リスクリワードに直してみる
- 型ごと、時間足ごとに、分けて眺めてみる
- 「利確の目安まで届いた割合」を、数えてみる(届かず戻された回数も、含めて)
- それらを、とんとん勝率の表と、見比べてみる
こうして、自分の記録から、「このくらいの利確なら、このくらいの割合で届く」が見えてくると、
はじめて、「自分に合うリスクリワード」が、決められるんだ。
最初から正解を探すより、記録を積み上げながら、
少しずつ、見つけていくのが、近道だと思うよ。
リスクリワードのQ&A
Q. リスクリワードは、いくつ以上がいいの?
A. 「これ以上なら、いい」という数字は、ないんだ。
自分の勝率と、組み合わせて考えるものだよ。
まずは、検証の記録から、自分に合う範囲を、探してみてね。
Q. 利確を複数に分けるのは、アリ?
A. いろいろな考え方があるよ。
分ければ、リスクリワードが、場面ごとに違ってくるから、
全体では、どうなるかを、計算してみてね。
Q. 損切りを、せまくしたほうが、リスクリワードは良くなるよね?
A. 数字の上では、そうだけれど、
せまくしすぎると、ちょっとした動きで損切りになる回数が、増えるんだ。
形が崩れる位置を、根拠にしたほうが、いいと思うよ。
Q. 最小ロットでも、損失の上限を超えるときは、どうする?
A. 見送るのが、安全だと思うよ。
無理に入ると、1回の負けが、思ったより大きくなっちゃうんだ。
Q. リスクリワードは、売り(弱気の形)でも、同じ計算でいいの?
A. 同じだよ。
売りのときは、損切りが上、利確が下に来るだけで、
「損切りまでの幅」と「利確までの幅」の比を見る考え方は、変わらないんだ。
位置の上下だけ、間違えないようにしてね。
正直に言うね
- リスクリワードが高くても、勝てるとは限らないよ。この記事の数字は、すべて、考え方を見せるための、架空の例だよ
- 利益を保証することは、できないんだ
- 利確や損切りの置き方は、資料や、インジケーターによって、違うよ
- 僕自身も、成績の検証を終えたわけではなくて、記録を積み上げている途中だよ
- FXは、元本を失うことも、あるよ。ご自身の判断と責任で、無理のない範囲で、取り組んでね
今日のおさらい
- リスクリワードは、損切りまでの幅と、利確までの幅の比。利確÷損切りで出せるよ
- とんとんになる勝率は、1 ÷ (1 + リスクリワード)。リスクリワードが高いほど、必要な勝率は下がるけれど、利確が遠いほど、届きにくくなるよ
- 損切りと利確は、形の根拠で決めて、リスクリワードは「結果として」出てくる
- 損切りが遠い型は、ロットを小さくするか、見送ることも考える
- ロットは、損切りから逆算する
最後まで読んでくれて、ありがとう☆
「うちはこんなふうに決めているよ」という声も、
コメントで教えてもらえたら、うれしいな。
