こんぬつゎ!鼻ツっぺです♪
ネットやSNSで、「この手法は、勝率〇〇%!」という数字を、見かけたことはないかな?
僕はあるよ。
そして、そのたびに、「それって、どうやって数えた数字なんだろう?」と、
気になってしまうんだ(笑)。
今日は、ハーモニックパターンの成績を、
自分の手で確かめるための、
検証のしかたを書いていくね☆
先に正直に言っておくと、この記事には、
「ハーモニックの勝率は〇〇%です」という数字は、出てこないよ。
出典のない数字を書くのは、いちばんやってはいけないことだと思っているからなんだ。
そのかわりに、「他人の数字を見るときに、何を確認すればいいか」と、
「自分で確かめるときに、何を記録すればいいか」を、
できるだけ具体的に、お話しするね。
勝率について、ざっくりとした考え方を先に知りたい人は、
親記事のハーモニックパターンの勝率の節を、読んでみてね。
数字を見る前に、まず確認したい5つのこと
だれかが出している成績の数字を見たら、次の条件が、書いてあるかを、確認してみてね。
- 期間:何か月分、何年分の数字なのか。短いと、たまたまの影響を、大きく受けるよ
- 通貨ペアと時間足:どの組み合わせで見たのか。条件が違えば、別の話になるよ
- 損切りと利確の置き方:どこに置いたルールなのか。置き方が違うと、数字は大きく変わるんだ
- スプレッド(コスト):取引コストを、含めているか。含めないと、実際の結果より、よく見えるよ
- 数え方:「形が出た回数」なのか、「実際に入った回数」なのか。入らなかった形は、どう扱っているか
この5つが書いていない数字は、「参考程度」に、
とどめておくのが安全だと、僕は思っているよ。
「サンプルが少ない」って、どういうこと?
検証でいちばん大事なのが、サンプル数(結果の件数)だよ。
たとえば、コインを5回投げて、表が4回出たとするよね。
それを見て、「このコインは、表が出やすい」と、言い切れるかな?
言えないよね。
コインを何百回も投げて、それでも表が多いなら、はじめて「何かあるかも」と思えるんだ。
トレードの結果も、同じだよ。
数件の結果では、運の良し悪しが、そのまま数字に出てしまうんだ。
「3回やって3回勝った」からといって、その手法が優れているとは、言えないんだよ。
逆に、「3回やって3回負けた」からといって、その手法がだめだとも、言えないんだ。
だから、決着した件数が少ないうちは、
「結論は出せない」と答えるのが、
いちばん正直だと思うよ。
僕自身も、検証トレードの決着はまだ少なくて、
成績について何かを断言できる段階では、ないんだ。
連敗が、どのくらいの確率で起きるのかは、
FX連敗確率の計算式で、
数式を使って解説しているよ。
「勝率40%でも、勝てる?」という疑問は、
FXは勝率40％でも勝てる？も、参考になるよ。
検証の進め方(ざっくり4ステップ)
自分で検証するときの流れを、書いておくね。
ステップ1:ルールを、先に紙に書く
「どの時間足で、どの型を対象にして、比率のズレはどこまで許して、損切りと利確をどこに置いて、どんなときに見送るのか」を、
検証を始める前に、書き出しておくよ。
ここが、いちばん大切だよ。
検証の途中でルールを変えると、「うまくいったルール」だけを、
あとから選んでしまうことになるんだ。
ステップ2:全部、記録する
条件に合う形が出たら、入った・入らないに関わらず、全部記録するよ。
うまくいきそうな形だけを記録すると、結果が、実際よりよく見えちゃうんだ。
ステップ3:件数がたまるまで、結論を出さない
数件のうちは、ルールを変えたくなる気持ちが、いっぱい出てくるよ(汗)。
でも、そこをぐっとこらえて、件数がたまるまで、同じルールで続けてみてね。
ステップ4:まとめて、振り返る
件数がある程度たまったら、まとめて集計するよ。
このとき、勝ち負けの回数だけでなく、
損切りと利確の幅(リスクとリワード)も、あわせて見てね。
勝つ回数が少なくても、1回あたりの利益が大きければ、
トータルでプラスになることもあるんだ。
このあたりの考え方は、ハーモニックパターンのリスクリワードで、
くわしく書いているよ。
記録に残す項目
具体的に、何を記録すればいいのか。
僕がおすすめする項目は、これだよ。
- 日時、通貨ペア、時間足
- どの型か、各点の比率と、理想からのズレ
- PRZの範囲、入った位置
- 損切りと利確の位置、結果
- チャートのスクリーンショット
- 見送った場合は、その理由
チャートの画像は、忘れずに残しておこう
記録のなかでも、チャートのスクリーンショットは、とても役に立つよ。
文字のメモだけだと、あとから見たときに、
「このとき、どんな形だったっけ?」と、
思い出せなくなっちゃうんだ。
下の画像は、僕の検証トレードで、
決済した時点のチャートを撮ったものだよ(ポンド円の4時間足)。
インジケーターのパネルに、型や比率、
PRZの範囲が出ていて、チャートには、
点を結ぶ線と、利確の目安が描かれているよね。
こんなふうに、形・比率・位置が、あとから確認できる画像を、
残しておくと、振り返りがぐっとしやすくなるんだ。
画像を撮るときは、口座の情報や、ロットの数字が写らないように、気をつけてね。
チャートの部分だけを、保存するのがおすすめだよ。
記録シートは、シンプルでいい
「記録をつけましょう」と言われても、
凝ったシートを作ろうとして、続かなくなる人が多いんだ。
僕も、最初は欲張って、項目を増やしすぎて、途中でやめちゃったことがあるよ(汗)。
続けるコツは、1件を1〜2分で書けるくらいの、シンプルさにすることだよ。
たとえば、スマホのメモアプリや、
表計算ソフトに、1行1件で、次の列だけを作ってみてね。
- 日付と通貨ペア・時間足
- 型(ガートレー、バットなど)と、比率の精度(ほぼ合っている・少しズレ・大きくズレ)
- 入った・見送った(見送った理由を、ひとこと)
- 損切り幅と利確幅(pipsで)
- 結果(利確・損切り・保有中)
- ひとことメモ(気づいたこと)
最初は、この6つくらいで十分だよ。
慣れてきたら、必要なものだけを、少しずつ足せばいいんだ。
大事なのは、凝ったシートではなくて、続けて、全部書くことだよ。
検証の期間は、どのくらいがいい?
「どれくらいの期間、検証すればいいの?」という質問も、よくいただくよ。
ハーモニックは、日足や4時間足のような、長めの時間足で使うことが多いよね。
長い時間足は、形が出る回数が、少ないんだ。
だから、短い時間足よりも、件数がたまるまでに、時間がかかるよ。
目安として、「最低でも、数か月は続ける」くらいの気持ちで、取り組むのがいいと思うよ。
1週間や2週間で、結論を出すのは、早すぎるんだ。
それから、相場には、上がり続ける時期、
下がり続ける時期、行ったり来たりする時期があるよね。**
ひとつの局面だけで検証すると、その局面にだけ合う結果が出てしまう**ことがあるんだ。できれば、いろんな局面を含むように、期間を長めにとると、安心だよ。
見送りの記録が、大事な理由
「入らなかったものを、なぜ記録するの?」と、思うかもしれないね。
理由は、2つあるよ。
1. ルールが、正しく働いているかを、確認できるから:見送った形が、
そのあと反転したのか、しなかったのかを見ると、
見送りのルールが、厳しすぎないか、
ゆるすぎないかを、確かめられるんだ
2. 結果の偏りを、防げるから:入ったものだけを集計すると、
「自分が入りやすい形」だけの結果になってしまうんだよ
見送ったあとで、価格が反転していたとしても、それは「結果論」だよ。
ルールに沿って見送ったなら、そこは責めなくて、大丈夫なんだ。
結果を、ゆがめてしまうもの
検証には、気づかないうちに、結果をゆがめてしまう落とし穴があるよ。
いくつか紹介するね。
- 後出し:形が完成したあとのチャートを見て、「ここで入れば勝てた」と選んでしまう。リアルタイムでは、その時点で形が見えていたとは、限らないよ
- 描き直し:インジケーターが、過去の形を描き直していると、きれいな形ばかりに見えてしまうよ(リペイントとも呼ばれるよ)
- 勝ったものだけを覚えている:人の記憶は、うまくいった場面を、強く覚えているものなんだ。だから、記録が必要なんだよ
- コストを入れ忘れる:スプレッドなどを入れないと、実際より、よく見えるよ
- ルールを途中で変える:うまくいかない期間のあとに、ルールを変えて、「うまくいく設定」を探してしまう
こういう落とし穴は、僕も、気づかないうちにはまりそうになるよ(汗)。
だから、「記録を全部残す」「ルールを先に決める」という、
地味なやり方が、いちばん確かなんだ。
バックテストと実戦のズレは、バックテストでは勝てるのにFX実戦で負ける5つの理由に、
くわしく書いているよ。
「期待値がプラスなのに、負ける」という話は、
FXは期待値プラスでも負ける？も、あわせてどうぞ。
実例の記録も、あるよ
僕の検証トレードでは、損切りになった場面も、記録を残しているよ。
ユーロ/ポンドの買いの記録は、ABCDパターンの解説に書いてあるよ。
ガートレーの記録は、ガートレーパターンの解説に書いてあるよ。
どちらも、1件の結果だけを見て、手法が良いとか悪いとかは、言えないんだ。
件数を増やして、記録を積み上げている途中だよ。
数字との付き合い方
最後に、成績の数字と、どう付き合うかを、まとめるね。
1. まず、条件を確認する(期間、通貨、時間足、損切りと利確、コスト)
2. 次に、リスクリワードとセットで見る(勝つ回数だけでは、判断できないよ)
3. 件数が、十分にあるかを見る
4. 最後に、自分でも検証して、確かめる
他人の数字を、そのまま、自分の結果として期待するのは、やめておいたほうがいいよ。
あなたの環境、あなたのルール、あなたの気持ちで、結果は変わるんだ。
検証でよくある質問(Q&A)
Q. 検証は、何件くらい必要なの?
A. 「これだけあれば十分」という件数は、ないんだ。
ただ、数件では足りないのは、確かだよ。
件数が増えるほど、偶然の影響は小さくなるから、
できるだけ長く、同じルールで続けることを、おすすめするよ。
Q. 過去のチャートで検証するのと、リアルタイムで検証するのは、どっちがいいの?
A. どちらにも、良いところがあるよ。
過去チャートは、短い時間でたくさん確認できるけれど、後出しになりやすいんだ。
リアルタイムは、時間がかかるけれど、実際の判断に近いよ。
両方を組み合わせるのが、いいと思うな。
Q. 検証トレードで勝てたら、本番でも勝てる?
A. そうとは、限らないんだ。
注文が思った値段で通らなかったり、気持ちが揺れたりするのは、本番ならではだよ。
検証の結果は、あくまで参考としてね。
Q. 検証の結果が良かったら、すぐ本番で使っていい?
A. すぐには、おすすめしないよ。
検証の件数が少ないうちは、運の影響が大きいんだ。
まずは、損失の上限を小さく決めて、
少ない金額で、気持ちの動きも含めて、確かめてほしいな。
Q. 他の人の検証結果を、そのまま参考にしていい?
A. 参考にはなるけれど、条件が違うと、そのままは使えないよ。
相手の条件(期間・通貨・損切りと利確・コスト)を確認して、
自分でも少しずつ、確かめてみてね。
Q. 負けが続いたら、ルールを変えてもいい?
A. 件数が少ないうちは、変えないほうがいいよ。
変えるときは、いつ、何を、なぜ変えたのかを、しっかり記録に残してね。
変える前と後は、別々に集計するんだ。
検証のあとに、見直すこと
件数がたまって、まとめて見直すときは、「勝った・負けた」だけで終わらせないでね。
次の点も、あわせて見てみよう。
- 型ごと(ガートレー、バットなど)に、結果を分けて見ると、どうなるか
- 比率の精度(ほぼ合っている・少しズレ)ごとに、分けて見ると、どうなるか
- 時間足や通貨ペアごとに、偏りはないか
- 負けたときは、ルールどおりだったのか、ルールを破っていたのか
とくに最後の点が、大事だよ。
ルールどおりの負けは、検証の一部として、受け入れていいんだ。
ルールを破った負けは、ルールの問題ではなくて、
自分の行動の問題だから、分けて考えてね。
正直に言うね
- この記事は、勝率の数字を示すものではないよ。ハーモニックが勝てるとも、勝てないとも、言い切れないんだ
- 検証を丁寧にやっても、将来の結果は、保証されないよ
- 僕自身の検証トレードも、まだ件数が少なくて、結論を出せる段階ではないんだ
- FXは、元本を失うこともあるよ。ご自身の判断と責任で、無理のない範囲で取り組んでね
今日のおさらい
- 成績の数字は、条件(期間・通貨・時間足・損切りと利確・コスト・数え方)がそろっていないと、比べられないよ
- 数件の結果では、結論は出せない。サンプル数が大事だよ
- 検証は、ルールを先に決めて、全部記録する。見送りも、記録するよ
- 後出し、描き直し、記憶の偏り、コストの入れ忘れに、気をつける
- 数字は、リスクリワードとセットで見て、最後は自分で確かめる
最後まで読んでくれて、ありがとう☆
みんなは、どんな記録のとり方をしているかな?
よかったら、コメントで教えてね。
