こんぬつゎ!鼻ツっぺです♪
ハーモニックパターンを見つけて、
「よし、入ろう」となったとき、いちばん迷うのが、
損切りをどこに置くかじゃないかな。
僕も最初のころは、ここで毎回、手が止まったよ(汗)。
今日は、ハーモニックパターンの損切りの位置について、
「どう考えて決めるか」を、順番に書いていくね☆
先に、ひとことで言うよ。
損切りは、「この形は、もう成立していない」と言える場所の、少し外側に置く、
という考え方が一般的なんだ。
そもそも、どんな形があるのかは、
ハーモニックパターンとはにまとめているから、
まだの人は、先にそちらを見てね。
なぜ、損切りの位置を、先に決めるの?
ハーモニックパターンは、「Dの近くで反転するかもしれない」という予想から入る手法だよね。
予想は、外れることがあるんだ。
だから、入る前に、「外れたと判断する場所」を決めておく。
これが損切りなんだよ。
先に決める理由は、3つあるよ。
- 感情で動かさないため:含み損が出てから決めると、「もう少し待てば戻るかも」と、ずらしたくなる
- ロットを決めるため:損切りまでの幅が分からないと、1回に失う額が計算できない
- 入る価値があるか判断するため:損切りが遠すぎる形は、見送る、という選択ができる
損切りまでの幅と、利確までの幅の比べ方は、
ハーモニックパターンのリスクリワードに詳しく書いたよ。
今日は、その手前の「位置の決め方」に集中するね。
損切りの位置を決める流れ
決め方の流れは、次のようになるよ。
1. 形が成立しなくなる点を探す
2. その少し外側(余裕を足した場所)に、損切りを置く
3. エントリーから損切りまでの幅(pips)を測る
4. その幅に合わせて、ロットを決める
ここで大事なのは、「損切りを先に決めて、ロットを後から合わせる」こと。
逆にして、「ロットが決まっているから、損切りを近くに置こう」とすると、
ちょっとした揺れで刈られやすくなってしまうんだ。
型によって、置き場所の考え方が違う
形によって、「成立しなくなる点」が違うよ。
代表的な考え方を、表にしてみたね。
ガートレーやバットなど
Dが、Xの手前で止まる型は、X(起点)を越えたら、形が崩れると考えるのが、
よく紹介される考え方だよ。
Xを越えたということは、そもそも前提の動きが、否定されたことになるからね。
ただし、Xまでの幅が広いと、損切りまでが遠くなるよ。
型の違いは、ガートレーの解説やバットの解説で、
実例とあわせて見てね。
クラブなど、Dが深い型
クラブのように、Dが、Xを大きく越える型は、損切りまでが遠くなりやすいんだ。
だから、同じ許容損失なら、ロットを小さくすることになるよ。
クラブの解説でも、
この点に触れているよ。
ABCDなど、シンプルな型
ABCDのようにXが無い型は、「Dを越えた先」に置く考え方がよく紹介されるけど、
資料によって基準が違うんだ。
ABCDパターンの解説の実例も、
あわせて見てみてね。
実際のチャートで見てみよう(検証トレードの画面)
ここで、検証トレードで使っていた実際の画面を見てみるよ。
AUDCHFの4時間足で、バットの形が出たときのものだよ。
この画面では、エントリーが0.57042、
損切りが0.56872で、その間は17pipsと表示されているよ。
損切りは、反転を期待しているゾーンの、反対側の端に置かれているんだ。
ここで、ひとつ、正直に書くね。
この例は、「ゾーンの端に置く」考え方で、
Xまで下げた位置に置く考え方よりも、
損切り幅がかなり狭いんだ。
- 狭くすると:1回の負けは小さくできる。でも、ゾーンの中で揺れただけで、損切りになることもある
- 広くすると:揺れには耐えやすい。でも、ロットを小さくしないと、1回の負けが大きくなる
どちらが正解、というものではないんだ。**
自分の検証で、どちらが合うかを確かめる**ことが大事だよ。検証のやり方は、ハーモニックパターンの検証のしかたにまとめているよ。
この画面は、あくまで説明のための一例で、
この後の結果が良かったか悪かったかを、
示すものではないよ。
「少し外側」の余裕は、どのくらい?
形が崩れる点ぴったりに損切りを置くと、
ヒゲで触られて、刈られてしまうことがあるんだ。
だから、少し余裕(バッファ)を足すことが多いよ。
余裕の考え方は、いくつかあるよ。
- 数pipsを足す(通貨ペアによって、適切な幅は違う)
- スプレッド分を足す(買いの損切りは、売値で決済されるため)
- 直近の値動きの幅(ボラティリティ)を目安にする
この「余裕」は、広ければ安心、というわけでもないんだ。
広くしすぎると、損切り幅が増えて、ロットを小さくする必要が出てくるよ。
目安の数字は、資料によって違うし、通貨ペアや時間帯でも変わるんだ。
僕も、「何pipsが正解か」は、まだ探している途中だよ(笑)。**
自分の記録から、少しずつ決めていく**のが、いいと思うな。
やってはいけない損切りの動かし方
ここ、大事なところだから、ちゃんと書くね。
- 損切りを、遠くへずらす:「もう少しで戻りそう」と、広げてしまう
- 損切りを、外してしまう:「次の反発まで待とう」と、取り消す
- ナンピンで、取り返そうとする:同じ方向に、追加で入る
どれも、最初の「外れた」という判断を、無かったことにする行動なんだよね。
気持ちはよく分かるよ(汗)。
でも、これをすると、1回の負けが大きくなって、ルールが崩れてしまうんだ。
逆に、有利な方向へ動かす(利益を守るために、損切りを建値に近づける)のは、
別の考え方で、検証してから使うのがいいと思うよ。
損切りには、コストもかかる
損切りには、「幅」以外に、コストがあることも、頭に入れておいてね。
- スプレッド:広いときは、損切りが少し早く、触られやすくなる
- スリッページ:指標の発表前後などは、決めた価格からずれて約定することがある
- 連敗:損切りが続くことは、ふつうにある。1回のリスクを小さくしておくと、続けやすい
特に、重要な経済指標の前後は、
値動きが荒くなりやすいから、損切りを置いていても、
ずれることがあるよ。
ここは、「入らない」という選択も、考えてね。
架空の例で、2つの置き方を比べてみよう
実際の相場ではなくて、考え方を見るための、架空の数字で比べてみるね。
エントリーが「100.00」、買いの形だとして、2つの置き方を考えてみるよ。
- 置き方A(ゾーンの端):損切りが「99.80」。損切りまでは、20pips
- 置き方B(Xの外側):損切りが「99.20」。損切りまでは、80pips
どちらも、1回に失ってよい額を、
同じ「1,000円」とすると、ロットは次のように変わるんだ。
- Aなら、20pipsで1,000円なので、ロットは大きめになる
- Bなら、80pipsで1,000円なので、ロットはAの4分の1になる
つまり、損切りが4倍遠くなると、
同じ許容損失を守るには、ロットが4分の1になるんだね。
ロットが小さければ、勝ったときの金額も小さくなるよ。
ここで、勘違いしやすいことがあるんだ。**
「損切りが遠いほうが、負けにくいから得」とは、
言えない**んだよ。遠いと、ダマシには耐えやすいけど、負けたときの1回は、Aと同じ額になるし、勝ったときの利益は、ロットが小さい分だけ小さくなるよね。
だから、どちらを選ぶかは、自分の検証データで、期待値を比べるのが、
いちばん確かなんだ。
ロットの具体的な割り出し方は、ハーモニックパターンのロット計算で、別に書くね。
時間足が変わると、損切りの位置も変わる
同じ形でも、時間足によって、損切りまでの幅は、大きく変わるよ。
- 小さい時間足:形が小さいから、損切りまでの幅も小さくなる。でも、スプレッドの割合が重くなる
- 大きい時間足:形が大きいから、損切りまでの幅も広くなる。でも、ノイズの影響は受けにくい
たとえば、日足で形が出たときは、
損切りまでが数十pips〜100pips以上になることもあるよ。
その場合は、ロットを小さくしないと、許容損失を超えてしまうんだ。
時間足と形の関係は、ハーモニックパターンのスイングとの相性でも、少し触れているよ。
時間足の選び方そのものは、ハーモニックパターンの時間足の選び方で、
別にまとめているよ。
損切りを置いたあとの、考え方
損切りを置いたあとも、やることがあるよ。
- ブレイクされたら、素直に認める:抜けたあとの動きの観察は、ハーモニックパターンのPRZブレイクで書いたけど、入っているポジションは、決めたとおりに切るんだ
- 記録を残す:損切りの位置、幅、結果を、記録しておく。あとで、「どこに置いたら、どうなったか」が見直せるよ
- 気持ちも、記録に書く:「悔しい」「焦った」と書くだけでも、あとで、自分のクセが見えてくるんだ
特に、記録は、地味だけど、一番効く方法だと思うよ。
数字が貯まると、「Xの外のほうが合う」「ゾーンの端のほうが合う」といった、
自分の傾向が、少しずつ見えてくるんだ。
初心者がやりがちなミス
- 損切りを置かずに入る:大きな損失につながりやすい
- ロットを先に決める:損切り幅が、後から決まってしまい、無理な位置になる
- 「Xの外」と「ゾーンの外」を混ぜて考える:どの基準で置くか、先に決めておかないと、毎回ぶれる
- ヒゲで刈られたのを、「損切りが近すぎた」と決めつける:数回の結果だけでは、判断できない
最初のうちは、どこに置いても自信が持てなくて当たり前だよ。
僕も、ずいぶん悩んだよ。**
記録を貯めてから、見直せばいい**と思うんだ。
損切りの基準は、原典でも確認してみてね
損切りの置き方は、書籍や資料によって、細かい基準が違うことがあるんだ。
もっと詳しく知りたいときは、スコット・M・カーニー氏の『Harmonic Trading』シリーズなど、
原典を読んでみるのも、ひとつの方法だよ。
どんな人たちが、この手法を整理してきたかは、
ハーモニックパターンの歴史と提唱者にまとめたから、
気になる人は見てみてね。
よくある質問
Q. 損切りは、何pipsに置けばいいですか?
A. 決まった数字は、ありません。
形が崩れる点の外側に置いて、そこから幅を測るのが、一般的な考え方です。
通貨ペアや時間足で変わるので、自分の記録から決めていくのがおすすめです。
Q. 損切りが遠すぎるときは、どうしますか?
A. ロットを小さくするか、見送る、という選択があります。
無理にロットを保たないことが大切です。
Q. 損切りにかかったあと、すぐ戻ったら悔しいです。
A. 気持ちは分かります。
ただ、1回の結果で、位置を変えないほうがいいと思います。
数十回ぶんの記録で、傾向を見てから考えましょう。
Q. 逆指値(損切り注文)は、必ず入れたほうがいいですか?
A. 入れておくことをおすすめします。
画面を見ていない間に、急に動くことがあるためです。
ただ、指標発表時などは、注文した価格からずれて約定することもあるので、
その点も理解しておいてください。
Q. 損切りを、チャートの形でなく、金額で決めてもいいですか?
A. 金額で決める人もいます。
ただ、形の崩れる点とズレてしまうと、ちょっとした揺れで切られやすくなります。
まずは形の位置から決めて、ロットで金額を合わせるほうが、考えやすいと思います。
まとめ
今日のポイントを、まとめるよ。
- 損切りは、形が成立しなくなる点の、少し外側に置く考え方が一般的
- 先に位置を決めて、ロットを後から合わせる
- ゾーンの端に置くか、Xの外に置くかで、損切り幅もロットも変わる
- 決めた損切りは、不利な方向へ動かさない
- 基準は資料で違う。自分の検証で、確かめていこう
損切りは、負けを認める作業だから、やっぱり苦手意識があるよね。
でも、これを先に決めておけば、少しだけ、気持ちが楽になるよ☆
次回は、その損切り幅から、ロットを割り出す考え方を書くよ。
楽しみにしていてね♪
利益を保証するものではありません。
投資は、ご自身の判断で、リスクを理解したうえで行ってください。
